PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAMA с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAMA и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMA показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.19%.


BAMA

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.46%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AOA

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.63%
1 год
21.66%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMA и AOA


2026 (YTD)202520242023
BAMA
Brookstone Active ETF
6.64%12.61%14.99%8.02%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
8.19%19.59%13.55%10.58%

Correlation

The correlation between BAMA and AOA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between BAMA and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brookstone Active ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

BAMA vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMA c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BAMAAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.65

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

11.52

-1.20

BAMA vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMA и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMA и AOA

Максимальная просадка BAMA за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMA и AOA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAMAAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-28.38%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.20%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.08%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-4.04%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.88%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMA и AOA

Brookstone Active ETF (BAMA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 4.56% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAMAAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.43%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.34%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

11.25%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

13.09%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

13.51%

-3.07%

Сравнение комиссий BAMA и AOA

BAMA берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMA и AOA

Дивидендная доходность BAMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AOA в 2.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
BAMA
Brookstone Active ETF
1.33%1.54%1.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, BAMA and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAMA has higher volatility (4.56%) compared to AOA (4.43%). In terms of maximum drawdown, BAMA dropped -12.27% vs AOA's -28.38%.

On 1-year performance, AOA leads with 21.66% vs 17.23% for BAMA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOA has performed better with a 21.66% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.15% for BAMA.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.33% for BAMA.

They also come from different issuers: Brookstone and iShares. Their fees differ too: 1.15% for BAMA and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMA и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор