PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 3 years, BAM returned 16.39%/yr vs 5.01%/yr for VTIP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.38%.

BAM

1 день
-4.39%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-16.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.60%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.51%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.38%6.07%4.74%4.62%-0.11%

Correlation

The correlation between BAM and VTIP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.09

The correlation between BAM and VTIP shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

BAM vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.30

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.60

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

5.06

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

17.61

-18.56

BAM vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и VTIP

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-6.27%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-0.71%

-29.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-0.98%

-29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.32%

-0.67%

-25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-1.04%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

0.20%

+17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и VTIP

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

0.64%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

1.17%

+21.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.08%

1.57%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

2.77%

+27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.19%

2.74%

+27.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и VTIP

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.19%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

BAM and VTIP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.15%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор