Сравнение BAM с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BX.
Основные характеристики
BAM | BX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.03% | 0.74% |
Дох-ть за 1 год | 39.76% | 61.77% |
Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.95 |
Дневная вол-ть | 26.72% | 31.11% |
Макс. просадка | -20.47% | -87.65% |
Current Drawdown | -1.99% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
BAM | BX | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $16.55B | $154.95B |
Прибыль на акцию | $1.13 | $1.84 |
Цена/прибыль | 37.48 | 69.49 |
PEG коэффициент | 4.84 | 1.81 |
Выручка (12 мес.) | $4.06B | $7.68B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $7.05B |
Корреляция
Корреляция между BAM и BX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BX
С начала года, BAM показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у BX с доходностью 0.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 1.49 | ||||
The Blackstone Group Inc. | 1.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BX
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности BX в 2.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 3.21% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Blackstone Group Inc. | 2.56% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок BAM и BX
Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и BX
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BX
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 5.85%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.