PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BX.

Корреляция

Корреляция между BAM и BX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAM и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
67.35%
BAM
BX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.15

BX:

0.27

Коэф-т Сортино

BAM:

1.63

BX:

0.64

Коэф-т Омега

BAM:

1.22

BX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.30

BX:

0.26

Коэф-т Мартина

BAM:

4.27

BX:

0.72

Индекс Язвы

BAM:

8.97%

BX:

14.06%

Дневная вол-ть

BAM:

33.44%

BX:

38.38%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BX:

-87.65%

Текущая просадка

BAM:

-13.03%

BX:

-32.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$86.70B

BX:

$164.35B

EPS

BAM:

$1.28

BX:

$3.29

Коэффициент P/E

BAM:

41.37

BX:

40.38

Коэффициент PEG

BAM:

4.84

BX:

1.88

Коэффициент P/S

BAM:

46.10

BX:

13.28

Коэффициент P/B

BAM:

26.70

BX:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.29B

BX:

$12.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

BX:

$12.37B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

BX:

$6.03B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -22.29%.

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BX

С начала года

-22.29%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-19.59%

1 год

10.59%

5 лет

25.30%

10 лет

18.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAM: 1.19
BX: 0.27
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 1.67
BX: 0.64
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.23
BX: 1.08
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAM: 1.35
BX: 0.26
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAM: 4.41
BX: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.27
BAM
BX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BX

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности BX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		3.05%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BX

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BX в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-32.68%
BAM
BX

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BX

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 17.09%, в то время как у The Blackstone Group Inc. (BX) волатильность равна 24.53%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.09%
24.53%
BAM
BX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию