Сравнение BAM с BX
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 10.68%/yr for BX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -14.57%.
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
Сравнение доходности по годам BAM и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -5.47% |
Correlation
The correlation between BAM and BX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between BAM and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAM:
$79.15B
BX:
$154.90B
BAM:
$1.55
BX:
$3.90
BAM:
31.95
BX:
33.04
BAM:
0.06
BX:
12.15
BAM:
15.86
BX:
6.73
BAM:
7.14
BX:
12.07
BAM:
$5.08B
BX:
$14.99B
BAM:
$3.26B
BX:
$13.12B
BAM:
$2.35B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. BX — Ранг доходности на риск
BAM
BX
Сравнение BAM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.44 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.74 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и BX
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -88.09% | +57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -44.76% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -46.50% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -31.80% | +13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -26.43% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 26.17% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BX
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) составляет 8.09%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 10.37% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 29.16% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 35.27% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 39.58% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 35.74% | -5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BX
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности BX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и BX
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and BX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to BAM (8.09%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BX's -88.09%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор