Сравнение BAM с BX
BAM (Brookfield Asset Management Inc.) and BX (The Blackstone Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BAM returned 16.66%/yr vs 10.78%/yr for BX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -26.95%.
BAM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BX
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- -17.79%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам BAM и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -11.82% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
BX The Blackstone Group Inc. | -26.95% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -12.76% |
Correlation
The correlation between BAM and BX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BAM and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAM:
$73.27B
BX:
$86.42B
BAM:
$1.55
BX:
$3.90
BAM:
29.18
BX:
28.25
BAM:
0.05
BX:
10.39
BAM:
14.48
BX:
5.76
BAM:
6.52
BX:
10.32
BAM:
$5.08B
BX:
$14.99B
BAM:
$3.26B
BX:
$13.12B
BAM:
$2.35B
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. BX — Ранг доходности на риск
BAM
BX
Сравнение BAM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.40 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.76 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BAM и BX
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки BX в -87.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -87.62% | +57.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -44.76% | +14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -46.50% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -41.69% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -25.70% | +16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 23.49% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BX
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с The Blackstone Group Inc. (BX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 8.58% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 27.10% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 33.63% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 39.18% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.22% | 35.67% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BX
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности BX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.15% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 4.51% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и The Blackstone Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и BX
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and BX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.81%) compared to BX (8.58%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BX's -87.62%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор