Сравнение BAM с BX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BX.
Основные характеристики
| BAM | BX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.59% | 17.60% |
| Дох-ть за 1 год | -2.71% | -24.27% |
| Дневная вол-ть | 32.15% | 47.23% |
| Макс. просадка | -17.87% | -87.62% |
Фундаментальные показатели
| BAM | BX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.94B | $103.23B |
| Прибыль на акцию | $5.26 | $0.81 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 106.06 |
| PEG коэффициент | 4.84 | 1.27 |
| Выручка (12 мес.) | $3.93B | $4.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | $7.05B |
Корреляция
Корреляция между BAM и BX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BAM и BX
С начала года, BAM показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у BX с доходностью 17.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BAM и BX
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BX в 7.79%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX The Blackstone Group Inc. | 7.79% | 6.78% | 2.94% | 3.26% | 3.92% | 9.71% | 9.32% | 11.66% | 14.98% | 9.36% | 6.48% | 6.10% |
Сравнение BAM c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | N/A | ||||
BX The Blackstone Group Inc. | -0.56 |
Недостаточно данных для анализаСравнение просадок BAM и BX
Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что примерно соответствует максимальной просадке BX равной -19.07%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и BX
Сравнение волатильности BAM и BX
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и The Blackstone Group Inc. (BX) имеют волатильность 8.55% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.