PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAM с BIPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAM и BIPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BAM и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
83.04%
-10.35%
BAM
BIPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.77

BIPC:

0.48

Коэф-т Сортино

BAM:

2.35

BIPC:

0.83

Коэф-т Омега

BAM:

1.31

BIPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

BAM:

3.83

BIPC:

0.33

Коэф-т Мартина

BAM:

8.60

BIPC:

2.12

Индекс Язвы

BAM:

5.22%

BIPC:

6.45%

Дневная вол-ть

BAM:

25.32%

BIPC:

28.50%

Макс. просадка

BAM:

-20.47%

BIPC:

-48.51%

Текущая просадка

BAM:

-7.87%

BIPC:

-20.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$24.41B

BIPC:

$5.22B

EPS

BAM:

$1.09

BIPC:

-$5.19

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.37B

BIPC:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$347.00M

BIPC:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$852.00M

BIPC:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 40.29%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью 11.66%.


BAM

С начала года

40.29%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.67%

1 год

43.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIPC

С начала года

11.66%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

13.98%

1 год

10.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAM c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.770.48
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.350.83
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.10
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.830.36
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.602.12
BAM
BIPC

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
0.48
BAM
BIPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BIPC

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BIPC в 4.29%


TTM2023202220212020
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.79%3.19%0.00%0.00%0.00%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.29%4.34%3.70%4.11%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BIPC

Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BIPC в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BIPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.87%
-15.98%
BAM
BIPC

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BIPC

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.69%
9.20%
BAM
BIPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab