PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAM с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BAMBN
Дох-ть с нач. г.40.26%34.98%
Дох-ть за 1 год79.63%63.25%
Коэф-т Шарпа3.262.60
Коэф-т Сортино4.063.27
Коэф-т Омега1.521.42
Коэф-т Кальмара5.652.01
Коэф-т Мартина16.2917.44
Индекс Язвы5.10%3.95%
Дневная вол-ть25.52%26.35%
Макс. просадка-20.47%-72.35%
Текущая просадка0.00%-4.49%

Фундаментальные показатели


BAMBN
Рыночная капитализация$22.94B$80.29B
EPS$1.12$0.57
Цена/прибыль48.9093.23
Общая выручка (12 мес.)$1.11B$69.38B
Валовая прибыль (12 мес.)$684.36M$14.54B
EBITDA (12 мес.)-$11.00M$12.71B

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BAM и BN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN

С начала года, BAM показывает доходность 40.26%, что значительно выше, чем у BN с доходностью 34.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.32%
23.61%
BAM
BN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.29
BN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BN, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BN, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BN, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BN, с текущим значением в 17.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.44

Сравнение коэффициента Шарпа BAM и BN

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26
2.60
BAM
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BN в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.67%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp
0.58%0.87%1.89%0.86%1.16%1.45%1.57%1.69%1.58%1.98%1.76%1.89%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN

Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BN в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.49%
BAM
BN

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Brookfield Corp (BN) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.32%
BAM
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию