Сравнение BAM с BN
BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 25.62%/yr for BN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAM и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -3.14%.
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.00%
- 6 месяцев
- -6.09%
- С начала года
- -3.14%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам BAM и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
BN Brookfield Corporation | -3.14% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -9.81% |
Correlation
The correlation between BAM and BN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between BAM and BN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BAM:
$79.15B
BN:
$98.95B
BAM:
$1.55
BN:
$0.56
BAM:
31.95
BN:
78.48
BAM:
0.06
BN:
171.99
BAM:
15.86
BN:
1.37
BAM:
7.14
BN:
2.45
BAM:
$5.08B
BN:
$76.58B
BAM:
$3.26B
BN:
$27.02B
BAM:
$2.35B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. BN — Ранг доходности на риск
BAM
BN
Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAM | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.07 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.19 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAM и BN
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -82.22% | +51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -22.05% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -27.84% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.65% | -9.60% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -28.48% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 8.62% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и BN
Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 5.58% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 21.92% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 28.46% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 31.27% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 30.13% | -0.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и BN
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BN в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BN Brookfield Corporation | 0.59% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAM и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Ltd. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAM и BN
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAM and BN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (8.09%) compared to BN (5.58%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BN's -82.22%.
BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор