PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAM с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
42.81%
30.62%
BAM
BN

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAM показывает доходность 42.28%, а BN немного выше – 44.18%.


BAM

С начала года

42.28%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

42.81%

1 год

69.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BN

С начала года

44.18%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

30.62%

1 год

68.89%

5 лет (среднегодовая)

14.75%

10 лет (среднегодовая)

14.35%

Фундаментальные показатели


BAMBN
Рыночная капитализация$23.32B$86.78B
EPS$1.09$0.46
Цена/прибыль50.97125.07
Общая выручка (12 мес.)$1.37B$90.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$347.00M$17.62B
EBITDA (12 мес.)$852.00M$28.57B

Основные характеристики


BAMBN
Коэф-т Шарпа2.882.75
Коэф-т Сортино3.673.36
Коэф-т Омега1.461.43
Коэф-т Кальмара6.222.35
Коэф-т Мартина14.2217.90
Индекс Язвы5.13%3.95%
Дневная вол-ть25.30%25.75%
Макс. просадка-20.47%-72.35%
Текущая просадка-3.88%-2.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BAM и BN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.882.75
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.673.36
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.43
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.225.91
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 14.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.2217.90
BAM
BN

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88
2.75
BAM
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BN в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
2.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp
0.54%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN

Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BN в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.88%
-2.11%
BAM
BN

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 7.09%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
7.57%
BAM
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию