PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAM и BN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BAM с BN

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BN.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.44

BN:

0.87

Коэф-т Сортино

BAM:

1.83

BN:

1.29

Коэф-т Омега

BAM:

1.24

BN:

1.17

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.50

BN:

1.04

Коэф-т Мартина

BAM:

4.82

BN:

3.39

Индекс Язвы

BAM:

9.21%

BN:

8.53%

Дневная вол-ть

BAM:

33.35%

BN:

34.93%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

BAM:

-7.10%

BN:

-7.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$91.21B

BN:

$88.07B

EPS

BAM:

$1.36

BN:

$0.29

Коэффициент P/E

BAM:

41.59

BN:

196.86

Коэффициент P/S

BAM:

21.84

BN:

1.05

Коэффициент P/B

BAM:

10.75

BN:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.56B

BN:

$81.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$942.00M

BN:

$21.40B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$1.43B

BN:

$29.70B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -0.44%.

BAM

С начала года

5.19%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

2.27%

1 год

45.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BN

С начала года

-0.44%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-4.06%

1 год

28.36%

3 года

15.89%

5 лет

19.74%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Brookfield Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности BN в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.79%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.58%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.56%1.68%1.55%1.97%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 6.40%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
1.08B
17.94B
(BAM) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
75.9%
38.7%
(BAM) Валовая рентабельность
(BN) Валовая рентабельность
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 738.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 68.3%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 581.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 53.8%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.