PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BN.

Корреляция

Корреляция между BAM и BN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
43.74%
BAM
BN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.15

BN:

0.95

Коэф-т Сортино

BAM:

1.63

BN:

1.42

Коэф-т Омега

BAM:

1.22

BN:

1.19

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.30

BN:

1.18

Коэф-т Мартина

BAM:

4.27

BN:

4.02

Индекс Язвы

BAM:

8.97%

BN:

8.16%

Дневная вол-ть

BAM:

33.44%

BN:

34.60%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

BAM:

-13.03%

BN:

-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$86.70B

BN:

$79.80B

EPS

BAM:

$1.28

BN:

$0.31

Коэффициент P/E

BAM:

41.37

BN:

171.77

Коэффициент P/S

BAM:

46.10

BN:

0.90

Коэффициент P/B

BAM:

26.70

BN:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.29B

BN:

$63.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

BN:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

BN:

$21.10B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -7.14%.

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BN

С начала года

-7.14%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-0.15%

1 год

30.89%

5 лет

16.20%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAM: 1.15
BN: 0.95
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 1.63
BN: 1.42
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.22
BN: 1.19
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAM: 1.30
BN: 1.18
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAM: 4.27
BN: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.95
BAM
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BN в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.62%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.57%1.69%1.56%1.97%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-14.02%
BAM
BN

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 17.10%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
21.27%
BAM
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию