PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAM с BN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAM (Brookfield Asset Management Inc.) and BN (Brookfield Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BAM returned 16.66%/yr vs 29.32%/yr for BN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -4.21%.

BAM

1 день
-5.24%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-16.86%
3 года*
16.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

BN

1 день
-3.75%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-5.38%
1 год
13.79%
3 года*
29.32%
5 лет*
11.24%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и BN

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		-11.82%-0.24%39.70%45.61%-10.41%
BN
Brookfield Corp		-4.21%20.54%44.18%28.60%-16.72%

Correlation

The correlation between BAM and BN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.78

The correlation between BAM and BN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$73.27B

BN:

$103.86B

EPS

BAM:

$1.55

BN:

$0.56

Коэффициент P/E

BAM:

29.18

BN:

77.69

Коэффициент PEG

BAM:

0.05

BN:

170.26

Коэффициент P/S

BAM:

14.48

BN:

1.35

Коэффициент P/B

BAM:

6.52

BN:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$5.08B

BN:

$76.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$3.26B

BN:

$27.02B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$2.35B

BN:

$31.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Inc.

Brookfield Corp

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TOBAM с CNI
Часто сравнивают с BN:
BN с BEPBN с SPYBN с BIPCBN с VFV.TOBN с BXBN с VOOBN с BIP

Доходность на риск

BAM vs. BN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг доходности на риск BN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.85

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.63

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

1.76

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAM vs. BN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-82.22%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-22.05%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-27.84%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-10.60%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-28.53%

+19.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

7.87%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corp (BN) имеют волатильность 9.81% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

9.59%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.33%

22.18%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

28.50%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

31.22%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.22%

30.18%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		4.15%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.57%0.52%0.56%0.70%1.44%1.12%1.55%1.11%1.56%1.29%1.58%1.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
1.34B
18.39B
(BAM) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BAM и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
24.1%
Активы портфеля
BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

Часто задаваемые вопросы

BAM and BN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (9.81%) compared to BN (9.59%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs BN's -82.22%.

BN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и BN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор