Сравнение BAM с CSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или CSU.TO.
Основные характеристики
| BAM | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.72% | 34.10% |
| Дох-ть за 1 год | 0.99% | 45.30% |
| Дневная вол-ть | 32.17% | 23.85% |
| Макс. просадка | -17.87% | -25.95% |
Фундаментальные показатели
| BAM | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.81B | CA$58.07B |
| Прибыль на акцию | $5.26 | CA$32.61 |
| Цена/прибыль | 5.80 | 84.02 |
| PEG коэффициент | 4.84 | 2.04 |
| Выручка (12 мес.) | $3.93B | CA$7.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.74B | CA$2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.81B | CA$1.21B |
Корреляция
Корреляция между BAM и CSU.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BAM и CSU.TO
С начала года, BAM показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у CSU.TO с доходностью 34.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BAM и CSU.TO
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CSU.TO в 0.23%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.23% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 2.56% | 0.62% | 0.71% | 0.91% | 1.16% | 1.39% | 2.01% | 3.73% |
Сравнение BAM c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | N/A | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.94 |
Недостаточно данных для анализаСравнение просадок BAM и CSU.TO
Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки CSU.TO равной -7.67%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и CSU.TO
Сравнение волатильности BAM и CSU.TO
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 7.30%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.