Сравнение BAM с SPY

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAM показывает доходность 12.72%, а SPY немного ниже – 12.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.83%

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет NaN, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного NaN. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAM и SPY.

Максимальная просадка BAM за указанный период составила -17.87%, что меньше максимальной просадки SPY равной -7.54%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и SPY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.