Сравнение BAM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или SPY.
Основные характеристики
BAM | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.03% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | 39.76% | 34.16% |
Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 26.72% | 11.54% |
Макс. просадка | -20.47% | -55.19% |
Current Drawdown | -1.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BAM и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAM и SPY
С начала года, BAM показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 1.49 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и SPY
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Asset Management Inc. | 3.21% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BAM и SPY
Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и SPY
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.