PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAMSPY
Дох-ть с нач. г.5.03%10.41%
Дох-ть за 1 год39.76%34.16%
Коэф-т Шарпа1.492.93
Дневная вол-ть26.72%11.54%
Макс. просадка-20.47%-55.19%
Current Drawdown-1.99%0.00%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между BAM и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAM и SPY

С начала года, BAM показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
37.04%
31.38%
BAM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Asset Management Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
1.49
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа BAM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24
1.49
2.93
BAM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и SPY

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAM
Brookfield Asset Management Inc.
3.21%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BAM и SPY

Максимальная просадка BAM за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAM и SPY


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.99%
0
BAM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и SPY

Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.85%
2.75%
BAM
SPY