PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAM с BN.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAM с BN.TO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corporation (BN.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAM или BN.TO.

Корреляция

Корреляция между BAM и BN.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BAM и BN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corporation (BN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.50%
42.62%
BAM
BN.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAM:

1.15

BN.TO:

1.01

Коэф-т Сортино

BAM:

1.63

BN.TO:

1.44

Коэф-т Омега

BAM:

1.22

BN.TO:

1.20

Коэф-т Кальмара

BAM:

1.30

BN.TO:

1.15

Коэф-т Мартина

BAM:

4.27

BN.TO:

3.88

Индекс Язвы

BAM:

8.97%

BN.TO:

8.62%

Дневная вол-ть

BAM:

33.44%

BN.TO:

33.24%

Макс. просадка

BAM:

-29.54%

BN.TO:

-83.06%

Текущая просадка

BAM:

-13.03%

BN.TO:

-17.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAM:

$86.70B

BN.TO:

CA$110.62B

EPS

BAM:

$1.28

BN.TO:

CA$0.43

Коэффициент P/E

BAM:

41.37

BN.TO:

171.67

Коэффициент P/S

BAM:

45.64

BN.TO:

1.25

Коэффициент P/B

BAM:

26.44

BN.TO:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

BAM:

$1.29B

BN.TO:

CA$63.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAM:

$391.00M

BN.TO:

CA$16.64B

EBITDA (12 мес.)

BAM:

$987.00M

BN.TO:

CA$7.40B

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у BN.TO с доходностью -10.65%.

BAM

С начала года

-1.52%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

2.41%

1 год

37.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BN.TO

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-0.62%

1 год

32.39%

5 лет

15.19%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAM и BN.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BN.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BN.TO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN.TO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAM c BN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Brookfield Corporation (BN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAM: 1.31
BN.TO: 0.88
Коэффициент Сортино BAM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAM: 1.81
BN.TO: 1.35
Коэффициент Омега BAM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAM: 1.25
BN.TO: 1.18
Коэффициент Кальмара BAM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAM: 1.47
BN.TO: 1.08
Коэффициент Мартина BAM, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAM: 4.83
BN.TO: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BN.TO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и BN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.88
BAM
BN.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и BN.TO

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BN.TO в 0.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		2.98%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN.TO
Brookfield Corporation		0.33%0.39%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAM и BN.TO

Максимальная просадка BAM за все время составила -29.54%, что меньше максимальной просадки BN.TO в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и BN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.03%
-14.07%
BAM
BN.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и BN.TO

Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 17.10%, в то время как у Brookfield Corporation (BN.TO) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.10%
21.84%
BAM
BN.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAM и BN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Asset Management Inc. и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BAM значения в USD, BN.TO значения в CAD