PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAM с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с VDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 15.80%/yr for VDE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.27%.

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.84%
1 месяц
3.78%
6 месяцев
21.26%
С начала года
29.27%
1 год
37.00%
3 года*
15.80%
5 лет*
22.87%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.27%7.11%6.75%0.03%6.42%

Correlation

The correlation between BAM and VDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.22

The correlation between BAM and VDE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

BAM vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.79

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.35

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.47

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.72

-7.45

BAM vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и VDE

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-74.20%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-15.04%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-21.41%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-8.54%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-19.91%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.19%

5.52%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и VDE

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.04%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.57%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

20.84%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

26.25%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

29.91%

+0.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и VDE

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VDE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.51%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

BAM and VDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор