Сравнение BAM с UCO
BAM (Brookfield Asset Management Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 3 years, BAM returned 17.90%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
BAM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам BAM и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -8.98% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | -1.62% |
Correlation
The correlation between BAM and UCO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between BAM and UCO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. UCO — Ранг доходности на риск
BAM
UCO
Сравнение BAM c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.34 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.32 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.03 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.34 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BAM и UCO
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -99.95% | +69.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -34.77% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -50.38% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -99.26% | +75.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -85.49% | +76.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 18.34% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и UCO
Текущая волатильность для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) составляет 10.21%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что BAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 20.99% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 46.57% | -24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 57.26% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 59.81% | -29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.25% | 71.35% | -41.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и UCO
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.02% | 3.34% | 2.80% | 3.19% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and UCO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to BAM (10.21%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор