PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAM с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 10.94%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и PDBC

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%3.93%

Correlation

The correlation between BAM and PDBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between BAM and PDBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

BAM vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.71

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.33

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.96

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.73

-7.47

BAM vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и PDBC

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-49.52%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.55%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-16.55%

-13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-10.31%

-8.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-23.09%

+13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.19%

4.80%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и PDBC

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.25%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.80%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

18.91%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

19.24%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

17.76%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и PDBC

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности PDBC в 3.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

BAM and PDBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор