Сравнение BAM с PDBC
BAM (Brookfield Asset Management Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, BAM returned 17.90%/yr vs 14.06%/yr for PDBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAM и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAM показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.72%.
BAM
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 34.72%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам BAM и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -8.98% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 34.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -2.13% |
Correlation
The correlation between BAM and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between BAM and PDBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAM vs. PDBC — Ранг доходности на риск
BAM
PDBC
Сравнение BAM c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Inc. (BAM) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAM | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.22 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.04 | -13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.40 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BAM и PDBC
Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.37% | -49.52% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.37% | -7.19% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.37% | -13.95% | -16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -5.61% | -17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -23.20% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.43% | 3.42% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAM и PDBC
Brookfield Asset Management Inc. (BAM) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAM | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.27% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.56% | 15.82% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 18.64% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 19.12% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.25% | 17.78% | +12.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAM и PDBC
Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности PDBC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.02% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.85% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
BAM and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (10.21%) compared to PDBC (6.27%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAM и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор