PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAM с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAM с DBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 3 years, BAM returned 18.80%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAM и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAM показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.

BAM

1 день
1.12%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
-2.76%
С начала года
-3.41%
1 год
-13.34%
3 года*
18.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.15%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
22.67%
С начала года
27.28%
1 год
31.86%
3 года*
11.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAM и DBC

2026 (YTD)2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-3.41%-0.24%39.70%45.61%-10.80%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.28%8.10%2.18%-6.19%3.67%

Correlation

The correlation between BAM and DBC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between BAM and DBC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Asset Management Ltd.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

BAM vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAM c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.70

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.31

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.94

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

6.62

-7.36

BAM vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAM на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAM и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAM и DBC

Максимальная просадка BAM за все время составила -30.37%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAM и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.37%

-76.36%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.37%

-16.54%

-13.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-16.54%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-26.37%

+7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-46.12%

+36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.19%

4.82%

+13.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BAM и DBC

Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что BAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.03%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

16.71%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

18.85%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

19.29%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

17.80%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAM и DBC

Дивидендная доходность BAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.79%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BAM and DBC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (8.09%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, BAM dropped -30.37% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAM и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор