Сравнение BALT с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
BALT и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BALT и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 2.11% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и SMAX
BALT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
BALT vs. SMAX — Ранг доходности на риск
BALT
SMAX
Сравнение BALT c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.29 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.70 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 17.21 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.17 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BALT и SMAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и SMAX
BALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок BALT и SMAX
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -3.90% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.27% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.99% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.44% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.49% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и SMAX
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.31% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.82% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.80% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 3.80% | -0.44% |