Сравнение BALT с PDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).
BALT и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и PDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и PDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -1.52% | 12.91% | 9.46% | 17.43% | -5.95% | 4.09% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и PDEC
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PDEC в 0.79%.
Доходность на риск
BALT vs. PDEC — Ранг доходности на риск
BALT
PDEC
Сравнение BALT c PDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | PDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.94 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.97 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 10.20 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.72 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между BALT и PDEC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и PDEC
Ни BALT, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и PDEC
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и PDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -19.31% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -6.93% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.54% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -2.07% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.34% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и PDEC
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.24% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 5.40% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 10.40% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 8.87% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 11.07% | -7.71% |