PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDEC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.77%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

PDEC

1 день
0.00%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
7.33%
С начала года
7.68%
1 год
15.50%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
Всё время*
8.86%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDEC

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
$622.26K$1.01M$1.80M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам PDEC и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		7.68%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%0.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%3.89%

Correlation

The correlation between PDEC and QQQ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between PDEC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и QQQ

Секторы
PDEC
QQQ

Технологии

37.9%
60.9%

Финансовые услуги

11.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.7%

Здравоохранение

9.1%
3.6%

Промышленность

8.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.3%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.1%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

PDEC
37.9%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

PDEC
11.7%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.0%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

PDEC
9.6%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

PDEC
9.1%
QQQ
3.6%

Промышленность

PDEC
8.4%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.6%
QQQ
6.3%

Энергетика

PDEC
3.0%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
QQQ
1.1%

Недвижимость

PDEC
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

PDEC
1.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с IAPRPDEC с AIOOPDEC с DIVOPDEC с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PDEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.47

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.05

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.40

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

7.62

+8.81

PDEC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDEC и QQQ

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-82.97%

+63.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.96%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-22.77%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-35.12%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-32.61%

+30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.77%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и QQQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.76%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.44%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

16.38%

-11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

19.56%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.97%

22.97%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

22.53%

-11.66%

Сравнение комиссий PDEC и QQQ

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и QQQ

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PDEC and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to PDEC (1.76%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 8.77% for PDEC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for PDEC.

PDEC is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. PDEC tracks S&P 500, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.18% for QQQ.

PDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор