Сравнение PDEC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PDEC и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PDEC и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEC и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -1.52% | 12.91% | 9.46% | 17.43% | -5.95% | 9.59% | 8.45% | 1.58% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
PDEC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEC и QQQ
PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PDEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PDEC
QQQ
Сравнение PDEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEC | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.66 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.32 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PDEC и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEC и QQQ
PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PDEC и QQQ
Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -82.97% | +63.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.62% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -35.12% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.86% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -32.99% | +30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 3.44% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEC и QQQ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEC | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.61% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 12.82% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.40% | 22.70% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 22.38% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 22.25% | -11.18% |