PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.60%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%1.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%4.96%

Correlation

The correlation between PDEC and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between PDEC and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и QQQ

Секторы
PDEC
QQQ

Технологии

36.2%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

PDEC
36.2%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

PDEC
11.9%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.9%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
QQQ
4.2%

Промышленность

PDEC
8.1%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

PDEC
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
QQQ
1.4%

Недвижимость

PDEC
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

PDEC
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOOPDEC с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PDEC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.45

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

13.49

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок PDEC и QQQ

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-82.97%

+63.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-11.96%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-22.77%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-35.12%

+23.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.26%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-32.79%

+30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.11%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и QQQ

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.09%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

4.49%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

12.10%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

15.94%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

22.38%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

22.29%

-11.33%

Сравнение комиссий PDEC и QQQ

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и QQQ

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PDEC and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 8.60% for PDEC. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PDEC.

PDEC is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. PDEC tracks S&P 500, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор