PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PDEC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-1.52%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%12.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

PDEC

1 день
0.52%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.57%
1 год
13.38%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPRPDEC с AIOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PDEC и JEPI

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PDEC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.61

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.95

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.79

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

3.83

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.61

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.04

-0.32

Корреляция

Корреляция между PDEC и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и JEPI

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PDEC и JEPI

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-13.71%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.28%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-13.71%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.53%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.07%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.12%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и JEPI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.24%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.90%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.36%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.24%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

11.06%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

10.88%

+0.19%