PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PDEC is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PDEC returned 8.60%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%12.09%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between PDEC and JEPI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.72

The correlation between PDEC and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PDEC и JEPI

Секторы
PDEC
JEPI

Технологии

36.2%
19.1%

Финансовые услуги

11.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.7%

Здравоохранение

8.4%
14.1%

Промышленность

8.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

PDEC
36.2%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

PDEC
11.9%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

PDEC
10.9%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

PDEC
10.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

PDEC
8.4%
JEPI
14.1%

Промышленность

PDEC
8.1%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

PDEC
4.9%
JEPI
9.6%

Энергетика

PDEC
3.5%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

PDEC
2.3%
JEPI
6.2%

Недвижимость

PDEC
1.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

PDEC
1.8%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOOPDEC с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PDEC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.99

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.47

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.16

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

3.73

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.99

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.01

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PDEC и JEPI

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-13.71%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-6.68%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

-13.26%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-13.71%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-4.83%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-2.12%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и JEPI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 1.09%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.35%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

6.07%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

7.85%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

11.06%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

10.80%

+0.16%

Сравнение комиссий PDEC и JEPI

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и JEPI

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDEC and JEPI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, PDEC leads with 8.60% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDEC has performed better with a 8.60% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for PDEC.

PDEC is categorized as Defined Outcome, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.35% for JEPI.

PDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор