PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDEC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с JEPI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PDEC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect December Series Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDEC или JEPI.

Корреляция

Корреляция между PDEC и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDEC:

0.54

JEPI:

0.45

Коэф-т Сортино

PDEC:

0.86

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

PDEC:

1.15

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PDEC:

0.50

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

PDEC:

2.10

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

PDEC:

2.55%

JEPI:

3.07%

Дневная вол-ть

PDEC:

9.83%

JEPI:

13.77%

Макс. просадка

PDEC:

-19.31%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PDEC:

-1.83%

JEPI:

-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.06%.

PDEC

С начала года

0.81%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

0.03%

1 год

5.24%

5 лет

8.99%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.06%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-2.71%

1 год

6.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDEC и JEPI

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDEC и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг риск-скорректированной доходности PDEC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDEC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и JEPI

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.

TTM20242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PDEC и JEPI

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и JEPI

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...