PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с DIVO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

PDEC и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%8.45%1.58%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.01%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.01%.

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.93%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.92%
1 год
17.49%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с VOOPDEC с IAPRPDEC с AIOO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий PDEC и DIVO

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

PDEC vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.03

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

9.67

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между PDEC и DIVO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и DIVO

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.49%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PDEC и DIVO

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-30.04%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-9.21%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-13.72%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.13%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.62%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.93%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и DIVO

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.21%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.57%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

7.01%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

13.17%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

11.93%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

14.93%

-3.86%