- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции PDEC — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,511.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) показал доход в 5.69% с начала года и 17.23% за последние 12 месяцев.
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDEC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -0.18% | -2.52% | 5.62% | 2.29% | -0.15% | 5.69% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -0.72% | -3.02% | -0.40% | 3.55% | 3.17% | 1.42% | 1.33% | 2.19% | 1.26% | 1.41% | 0.53% | 12.91% |
| 2024 | 1.03% | 2.03% | 1.15% | -1.00% | 2.36% | 1.15% | 0.59% | 0.93% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | -1.06% | 9.46% |
| 2023 | 3.95% | -1.35% | 2.61% | 0.76% | 0.25% | 4.75% | 2.25% | -0.97% | -3.98% | -2.38% | 8.42% | 2.48% | 17.43% |
| 2022 | -2.20% | -1.64% | 2.16% | -5.01% | 0.64% | -3.66% | 4.47% | -1.22% | -4.03% | 5.23% | 2.77% | -2.95% | -5.95% |
| 2021 | -1.06% | 1.53% | 2.16% | 1.48% | 0.50% | 0.51% | 0.28% | 0.69% | -0.17% | 0.82% | 0.16% | 2.35% | 9.59% |
Метрики бенчмарка
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December has an annualized alpha of 1.20%, beta of 0.51, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2019.
- This ETF participated in 50.61% of S&P 500 Index downside but only 46.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.20%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 46.24%
- Участие в снижении
- 50.61%
Комиссия
Комиссия PDEC составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDEC имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.93 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 13.52 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December показал максимальную просадку в 19.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.53%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 11mo 6d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.77%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.90%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 24d | 3mo 21dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.78%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PDEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.31% | -56.78% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -9.10% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.77% | -18.90% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -25.43% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.72% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDEC
Добавьте Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDEC