PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PDEC и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%12.91%9.46%17.43%-5.95%6.79%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с ZJUN

Сравнение комиссий PDEC и IAPR

PDEC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Доходность на риск

PDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.80

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.62

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.33

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

15.34

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.80

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.17

Корреляция

Корреляция между PDEC и IAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и IAPR

Ни PDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и IAPR

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-17.73%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.08%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.99%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.92%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и IAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

3.92%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

8.38%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

8.70%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

8.70%

+2.37%