Сравнение BALT с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
BALT и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BALT и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALT и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | -0.54% |
Доходность по периодам
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALT и KAPR
BALT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
BALT vs. KAPR — Ранг доходности на риск
BALT
KAPR
Сравнение BALT c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALT | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.77 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.11 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 12.93 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALT | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 0.74 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между BALT и KAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALT и KAPR
Ни BALT, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BALT и KAPR
Максимальная просадка BALT за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALT и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALT | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.89% | -16.91% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -8.39% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | 0.00% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -4.02% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.37% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALT и KAPR
Текущая волатильность для Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) составляет 0.62%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что BALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALT | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.70% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 3.93% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 10.19% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 11.77% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 11.71% | -8.35% |