- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 мар. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $215M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции KAPR — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,482.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) показал доход в 13.22% с начала года и 21.82% за последние 12 месяцев.
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность KAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KAPR закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.28% | 0.74% | 1.14% | 5.99% | 1.87% | 1.69% | -0.07% | 13.22% | |||||
| 2025 | 2.00% | -4.27% | -3.39% | -0.98% | 3.18% | 2.75% | 1.13% | 3.03% | 1.35% | 0.73% | 1.03% | 0.94% | 7.42% |
| 2024 | -2.41% | 4.50% | 4.74% | -3.91% | 3.20% | -0.32% | 4.87% | -0.03% | 0.53% | -0.46% | 6.01% | -4.53% | 12.10% |
| 2023 | 4.11% | 0.02% | 1.01% | -0.95% | -0.29% | 4.83% | 2.80% | -2.08% | -3.50% | -3.74% | 4.90% | 8.00% | 15.36% |
| 2022 | -4.50% | 0.80% | 1.17% | -5.71% | 0.35% | -4.90% | 6.25% | -1.11% | -5.27% | 6.34% | 1.46% | -2.38% | -8.14% |
| 2021 | -0.13% | 0.43% | 0.50% | 0.63% | 0.77% | 0.73% | -1.37% | 1.09% | -1.35% | 2.30% | -2.38% | 1.32% | 2.48% |
Метрики бенчмарка
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April has an annualized alpha of -0.17%, beta of 0.53, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2020.
- This ETF participated in 58.28% of S&P 500 Index downside but only 46.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.17%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 46.81%
- Участие в снижении
- 58.28%
Комиссия
Комиссия KAPR составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KAPR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.31 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 2.35 | +6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.33 | 10.19 | +31.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.91%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.84%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 17d | 10moнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.83%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-4.97%апр. 2024 г. | 16d | 2mo 25d | 3mo 11dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-4.60%май 2020 г. | 14d | 12d | 26dапр. 2020 г. - май 2020 г. | — |
Показатели просадок
| KAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -56.78% | +39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -9.10% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -18.90% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.49% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.70% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.09% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAPR
Добавьте Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAPR