PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с ZFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

KAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и ZFEB

2026 (YTD)2025
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%6.48%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 0.04%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с NAPRKAPR с ZJULKAPR с ZJUN
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJZFEB с ZOCT

Сравнение комиссий KAPR и ZFEB

И KAPR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

KAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.56

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.77

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

4.38

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

20.01

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.56

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.77

-1.03

Корреляция

Корреляция между KAPR и ZFEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и ZFEB

Ни KAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и ZFEB

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.00%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-1.73%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.40%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.38%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и ZFEB

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.95%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.67%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

2.87%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

3.02%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

3.02%

+8.70%