PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAPR с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с FUTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.97%/yr vs 8.35%/yr for FUTY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.30%.

KAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
12.76%
С начала года
14.23%
1 год
22.24%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
Всё время*
9.44%

FUTY

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
2.25%
С начала года
3.30%
1 год
3.77%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.83%
Всё время*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF
$25.10M$21.08M$19.66M

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
$175.83K$293.35K$306.62K

Сравнение доходности по годам KAPR и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		14.23%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%18.61%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.30%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%15.66%

Correlation

The correlation between KAPR and FUTY is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.38

The correlation between KAPR and FUTY shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KAPR и FUTY

Секторы
KAPR
FUTY

Здравоохранение

20.3%

-

Финансовые услуги

17.6%

-

Технологии

14.5%

-

Промышленность

14.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Недвижимость

6.7%

-

Энергетика

5.5%
0.5%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

2.8%
99.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

KAPR
20.3%
FUTY

-

Финансовые услуги

KAPR
17.6%
FUTY

-

Технологии

KAPR
14.5%
FUTY

-

Промышленность

KAPR
14.1%
FUTY
0.2%

Потребительский циклический сектор

KAPR
9.2%
FUTY

-

Недвижимость

KAPR
6.7%
FUTY

-

Энергетика

KAPR
5.5%
FUTY
0.5%

Сырьевые материалы

KAPR
4.4%
FUTY

-

Коммунальные услуги

KAPR
2.8%
FUTY
99.3%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

KAPR
2.2%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOOKAPR с IAPR
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с XLUFUTY с VPUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

KAPR vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAPR c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAPRFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
0.26

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.53
0.45

+5.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.05

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

0.42

+8.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.49

0.87

+43.62

KAPR vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и FUTY

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-36.44%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-8.93%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-12.96%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-25.11%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.16%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.01%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.34%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и FUTY

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.61%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.71%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

11.71%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

14.67%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

17.09%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

19.09%

-7.53%

Сравнение комиссий KAPR и FUTY

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и FUTY

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.69%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAPR and FUTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (3.71%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FUTY leads with 8.35% vs 7.97% for KAPR. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 8.35% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

FUTY has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for KAPR.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while FUTY is Utilities Equities. KAPR tracks Russell 2000 Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.08% for FUTY.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор