PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - KAPR is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000 Index, while NAPR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.18%/yr vs 10.10%/yr for NAPR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAPR показывает доходность 10.96%, а NAPR немного ниже – 10.51%.

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Correlation

The correlation between KAPR and NAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.64

The correlation between KAPR and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и NAPR

Секторы
KAPR
NAPR

Здравоохранение

17.7%
5.1%

Промышленность

16.6%
3.3%

Финансовые услуги

16.0%
0.2%

Технологии

15.4%
50.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.5%

Энергетика

6.6%
0.7%

Недвижимость

6.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.3%

Коммунальные услуги

3.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
15.8%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
NAPR
5.1%

Промышленность

KAPR
16.6%
NAPR
3.3%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
NAPR
0.2%

Технологии

KAPR
15.4%
NAPR
50.7%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
NAPR
12.5%

Энергетика

KAPR
6.6%
NAPR
0.7%

Недвижимость

KAPR
6.3%
NAPR
0.1%

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
NAPR
1.3%

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
NAPR
1.6%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
NAPR
8.7%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
NAPR
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJULKAPR с IAPR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с VOONAPR с ZMARNAPR с ZFEB

Доходность на риск

KAPR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
4.78

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
8.66

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

2.18

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

14.95

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

84.84

-41.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.78

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KAPR и NAPR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, примерно равная максимальной просадке NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-16.53%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.24%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-14.52%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.53%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.28%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.22%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и NAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.10%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.82%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

3.89%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.27%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

10.61%

+1.02%

Сравнение комиссий KAPR и NAPR

И KAPR, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и NAPR

Ни KAPR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and NAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs NAPR's -16.53%.

On 5-year performance, NAPR leads with 10.10% vs 7.18% for KAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NAPR has performed better with a 10.10% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR and NAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAPR and NAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR is categorized as Defined Outcome, while NAPR is Nasdaq-100. KAPR tracks Russell 2000 Index, while NAPR tracks NASDAQ-100 Index.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор