PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с ZJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с ZJUL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL).

KAPR и ZJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и ZJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и ZJUL

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%6.88%
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		0.02%7.47%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ZJUL с доходностью 0.02%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ZJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUN
Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZFEBZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с ZDEKZJUL с ZOCT

Сравнение комиссий KAPR и ZJUL

И KAPR, и ZJUL имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Доходность на риск

KAPR vs. ZJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c ZJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRZJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.69

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.40

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

12.79

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. ZJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJUL равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и ZJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRZJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.37

-0.64

Корреляция

Корреляция между KAPR и ZJUL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и ZJUL

Ни KAPR, ни ZJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и ZJUL

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ZJUL в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и ZJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRZJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-5.51%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-3.64%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-0.51%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и ZJUL

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRZJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.24%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.84%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

5.11%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

4.83%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

4.83%

+6.89%