PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с ZHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.70% vs 18.66% for ZHDG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.

Доходность

Сравнение доходности BALI и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и ZHDG

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%18.02%5.23%

Correlation

The correlation between BALI and ZHDG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between BALI and ZHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и ZHDG

Секторы
BALI
ZHDG

Технологии

35.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

9.4%
9.8%

Финансовые услуги

9.0%
12.3%

Промышленность

8.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.4%

Энергетика

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.9%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

BALI
35.0%
ZHDG
33.1%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
ZHDG
10.7%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
ZHDG
10.1%

Здравоохранение

BALI
9.4%
ZHDG
9.8%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
ZHDG
12.3%

Промышленность

BALI
8.0%
ZHDG
8.7%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
ZHDG
5.4%

Энергетика

BALI
4.3%
ZHDG
3.5%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
ZHDG
2.5%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
ZHDG
1.9%

Недвижимость

BALI
0.9%
ZHDG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOIZHDG с ROCY

Доходность на риск

BALI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIZHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.83

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.55

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.19

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

9.14

+10.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ZHDG равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.83

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.52

+1.21

Просадки

Сравнение просадок BALI и ZHDG

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и ZHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.27%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.56%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.15%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и ZHDG

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.87%, в то время как у ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.77%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.06%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.26%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.74%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

11.74%

+1.18%

Сравнение комиссий BALI и ZHDG

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и ZHDG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности ZHDG в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

BALI and ZHDG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZHDG has higher volatility (2.77%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs ZHDG's -23.27%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 18.66% for ZHDG. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: BlackRock and ZEGA. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.98% for ZHDG.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и ZHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор