PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с ZHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).

BALI и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и ZHDG

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%18.02%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYIZHDG с BTCI

Сравнение комиссий BALI и ZHDG

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIZHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.55

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

6.76

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHDG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.33

+1.07

Корреляция

Корреляция между BALI и ZHDG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и ZHDG

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности ZHDG в 2.72%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Просадки

Сравнение просадок BALI и ZHDG

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и ZHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-23.27%

+6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-8.56%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-6.25%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.40%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.96%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и ZHDG

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеют волатильность 4.62% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.62%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

8.10%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.80%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

11.80%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

11.80%

+1.33%