PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

BALI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и XOMO

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-10.69%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий BALI и XOMO

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.47

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

3.35

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.55

+0.85

Корреляция

Корреляция между BALI и XOMO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и XOMO

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок BALI и XOMO

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-18.90%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.24%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.12%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-7.05%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

6.69%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и XOMO

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.57%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.81%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

22.02%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

18.46%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

18.46%

-5.33%