PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

BALI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и USOY

2026 (YTD)20252024
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%11.80%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий BALI и USOY

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.71

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.16

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.78

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.23

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между BALI и USOY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и USOY

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и USOY

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-17.46%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.70%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.97%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.55%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

8.34%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и USOY

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.05%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

18.34%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

25.35%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

22.35%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

22.35%

-9.22%