PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

BALI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и TCAL

2026 (YTD)2025
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%17.53%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий BALI и TCAL

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-0.09

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.05

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.15

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

-0.52

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.09

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

-0.06

+1.45

Корреляция

Корреляция между BALI и TCAL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и TCAL

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALI и TCAL

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

BALITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-7.24%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-7.24%

-3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.27%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.61%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и TCAL

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.60%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.67%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

11.66%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

11.66%

+1.47%