PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

BALI и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и QRMI

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%14.72%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий BALI и QRMI

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QRMI в 0.60%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

BALI vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.36

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.55

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.55

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

1.59

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.36

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.09

+1.30

Корреляция

Корреляция между BALI и QRMI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и QRMI

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BALI и QRMI

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-20.95%

+4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-5.04%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.54%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.25%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и QRMI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.02%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

4.93%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

7.77%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

8.46%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

8.46%

+4.67%