PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с PSCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index. BALI is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 16.72% for PSCF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности BALI и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 4.89%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCF

1 день
-1.78%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.89%
6 месяцев
5.56%
1 год
16.72%
3 года*
15.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и PSCF

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		4.89%6.19%15.50%19.50%

Correlation

The correlation between BALI and PSCF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between BALI and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и PSCF

Секторы
BALI
PSCF

Технологии

35.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Финансовые услуги

9.0%
66.9%

Промышленность

8.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%
30.8%

Технологии

BALI
35.0%
PSCF
1.9%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
PSCF

-

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
PSCF

-

Здравоохранение

BALI
9.4%
PSCF

-

Финансовые услуги

BALI
9.0%
PSCF
66.9%

Промышленность

BALI
8.0%
PSCF
0.3%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
PSCF

-

Энергетика

BALI
4.3%
PSCF

-

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
PSCF

-

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
PSCF

-

Недвижимость

BALI
0.9%
PSCF
30.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с VOO

Доходность на риск

BALI vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.97

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.47

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.18

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.69

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

4.50

+15.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа PSCF равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.97

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.37

+1.35

Просадки

Сравнение просадок BALI и PSCF

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-45.46%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.91%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.29%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.59%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.72%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и PSCF

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.63%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

11.58%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

17.42%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

22.47%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

24.79%

-11.86%

Сравнение комиссий BALI и PSCF

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и PSCF

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PSCF в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.42%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

BALI and PSCF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCF has higher volatility (4.63%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs PSCF's -45.46%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 16.72% for PSCF. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.42% for PSCF.

BALI is categorized as Derivative Income, while PSCF is Financials Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for PSCF.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор