Сравнение BALI с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
BALI и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BALI и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALI и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | -0.91% | 14.51% | 22.38% | 9.52% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 19.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%.
BALI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALI и PSCF
BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
BALI vs. PSCF — Ранг доходности на риск
BALI
PSCF
Сравнение BALI c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.47 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.80 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.75 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 2.34 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.47 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.36 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между BALI и PSCF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и PSCF
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 9.08% | 8.51% | 7.13% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BALI и PSCF
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -45.46% | +28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -14.27% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -6.95% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -8.67% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.55% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и PSCF
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.62% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALI | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.79% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.52% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 21.56% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.55% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.78% | -11.65% |