Сравнение PSCF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSCF и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и VOO
Основные характеристики
PSCF:
1.34
VOO:
1.98
PSCF:
2.03
VOO:
2.65
PSCF:
1.25
VOO:
1.36
PSCF:
1.14
VOO:
2.98
PSCF:
6.05
VOO:
12.44
PSCF:
4.69%
VOO:
2.02%
PSCF:
21.19%
VOO:
12.69%
PSCF:
-45.46%
VOO:
-33.99%
PSCF:
-6.78%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 13.30% соответственно.
PSCF
2.89%
3.08%
8.91%
22.48%
3.22%
6.52%
VOO
4.06%
2.87%
10.75%
23.12%
14.36%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и VOO
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCF и VOO
PSCF
VOO
Сравнение PSCF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и VOO
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.41% | 2.48% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и VOO
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и VOO
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.