PortfoliosLab logo
Сравнение PSCF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCF и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.79%
557.08%
PSCF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCF:

0.38

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PSCF:

0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PSCF:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSCF:

0.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PSCF:

1.16

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PSCF:

8.00%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PSCF:

24.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PSCF:

-45.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PSCF:

-17.63%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.12% соответственно.


PSCF

С начала года

-9.07%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-7.82%

1 год

10.80%

5 лет

9.47%

10 лет

5.10%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCF и VOO

PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PSCF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCF: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCF
Ранг риск-скорректированной доходности PSCF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCF: 0.38
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PSCF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCF: 0.72
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PSCF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCF: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PSCF, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCF: 0.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PSCF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCF: 1.16
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.54
PSCF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и VOO

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
2.49%2.48%3.33%2.93%1.83%3.57%3.40%4.21%2.26%3.01%2.28%2.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSCF и VOO

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-9.90%
PSCF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что PSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
13.96%
PSCF
VOO