Сравнение PSCF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или VOO.
Корреляция
Корреляция между PSCF и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и VOO
Основные характеристики
PSCF:
0.21
VOO:
-0.07
PSCF:
0.46
VOO:
0.01
PSCF:
1.06
VOO:
1.00
PSCF:
0.19
VOO:
-0.07
PSCF:
0.75
VOO:
-0.36
PSCF:
6.44%
VOO:
3.31%
PSCF:
22.63%
VOO:
15.79%
PSCF:
-45.46%
VOO:
-33.99%
PSCF:
-21.06%
VOO:
-17.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCF показывает доходность -12.86%, а VOO немного ниже – -13.30%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.35% соответственно.
PSCF
-12.86%
-11.10%
-11.28%
5.43%
11.82%
4.63%
VOO
-13.30%
-12.91%
-11.02%
0.06%
17.17%
11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и VOO
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSCF и VOO
PSCF
VOO
Сравнение PSCF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и VOO
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VOO в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.60% | 2.48% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.50% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и VOO
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и VOO
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.