Сравнение PSCF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PSCF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PSCF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PSCF показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.11% соответственно.
PSCF
22.07%
3.29%
22.97%
40.50%
4.55%
7.20%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| PSCF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 4.73% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 22.25% | 12.23% |
| Макс. просадка | -45.46% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.12% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCF и VOO
PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PSCF и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCF и VOO
Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.01% | 3.33% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 3.40% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.28% | 2.43% | 2.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSCF и VOO
Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCF и VOO
Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.