PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCF с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PSCF is a Financials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Financials Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCF returned 7.98%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCF charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PSCF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCF показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PSCF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.98% против 15.61% соответственно.

PSCF

1 день
1.30%
1 месяц
4.77%
С начала года
12.95%
6 месяцев
11.09%
1 год
22.91%
3 года*
19.88%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.98%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		12.95%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PSCF and VOO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.69

The correlation between PSCF and VOO shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCF и VOO

Секторы
PSCF
VOO

Финансовые услуги

67.3%
10.9%

Недвижимость

28.8%
1.8%

Технологии

3.5%
39.1%

Промышленность

0.4%
7.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

PSCF
67.3%
VOO
10.9%

Недвижимость

PSCF
28.8%
VOO
1.8%

Технологии

PSCF
3.5%
VOO
39.1%

Промышленность

PSCF
0.4%
VOO
7.6%

Сырьевые материалы

PSCF

-

VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

PSCF

-

VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

PSCF

-

VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

PSCF

-

VOO
4.5%

Энергетика

PSCF

-

VOO
3.2%

Здравоохранение

PSCF

-

VOO
8.3%

Коммунальные услуги

PSCF

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

PSCF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.91

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.60

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.67

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

11.96

-5.78

PSCF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCF и VOO

Максимальная просадка PSCF за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-33.99%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-8.90%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-18.69%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.77%

-24.52%

-12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-33.99%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-3.68%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.99%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCF и VOO

Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.70% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.83%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.82%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.46%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

16.91%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

18.02%

+6.75%

Сравнение комиссий PSCF и VOO

PSCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCF и VOO

Дивидендная доходность PSCF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.22%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCF and VOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to PSCF (4.70%). In terms of maximum drawdown, PSCF dropped -45.46% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 7.98% for PSCF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for PSCF.

PSCF has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.05% for VOO.

PSCF is categorized as Financials Equities, while VOO is S&P 500. PSCF tracks S&P SmallCap 600 Financials Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PSCF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор