PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BALI с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с INCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 22.79% vs 21.92% for INCE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности BALI и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.80%.

BALI

1 день
-0.12%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
10.78%
С начала года
12.07%
1 год
22.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCE

1 день
0.69%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
9.42%
С начала года
13.80%
1 год
21.92%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и INCE

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		12.07%14.51%22.38%9.71%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.80%15.92%10.70%9.79%

Correlation

The correlation between BALI and INCE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.67

The correlation between BALI and INCE shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BALI и INCE

Секторы
BALI
INCE

Технологии

37.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.2%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Финансовые услуги

9.3%
9.5%

Промышленность

8.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
15.5%

Энергетика

4.3%
13.3%

Коммунальные услуги

1.5%
12.6%

Сырьевые материалы

1.4%
7.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BALI
37.0%
INCE
10.5%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.6%
INCE
3.7%

Коммуникационные услуги

BALI
10.5%
INCE
4.2%

Здравоохранение

BALI
9.6%
INCE
7.1%

Финансовые услуги

BALI
9.3%
INCE
9.5%

Промышленность

BALI
8.7%
INCE
16.2%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
INCE
15.5%

Энергетика

BALI
4.3%
INCE
13.3%

Коммунальные услуги

BALI
1.5%
INCE
12.6%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
INCE
7.5%

Недвижимость

BALI
1.0%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUSINCE с AVUV

Доходность на риск

BALI vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BALIINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.64

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.83

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.49

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

16.31

-0.37

BALI vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BALI и INCE

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-33.95%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-4.90%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.53%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.23%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.35%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и INCE

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.36%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.13%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

8.35%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.27%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

15.62%

-2.72%

Сравнение комиссий BALI и INCE

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и INCE

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности INCE в 4.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.85%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.74%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BALI and INCE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (2.50%) compared to INCE (2.36%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs INCE's -33.95%.

On 1-year performance, BALI leads with 22.79% vs 21.92% for INCE. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.79% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 4.74% for INCE.

BALI is categorized as Derivative Income, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: BlackRock and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор