PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с INCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с INCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE).

BALI и INCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. INCE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и INCE

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		7.27%15.92%10.70%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 7.27%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCE

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.02%
С начала года
7.27%
6 месяцев
11.47%
1 год
21.35%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с INCE:
INCE с JEPQINCE с JEPIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с CDLINCE с ITOTINCE с MDIV

Сравнение комиссий BALI и INCE

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF

Доходность на риск

BALI vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIINCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.19

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.41

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.81

+0.59

Корреляция

Корреляция между BALI и INCE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и INCE

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности INCE в 4.81%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.81%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BALI и INCE

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и INCE.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-33.95%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.10%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.04%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.30%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.24%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и INCE

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.00%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

6.30%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

13.72%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.32%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

15.80%

-2.67%