PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALI с DYNF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

BALI и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BALI и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALI и DYNF

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-3.16%20.00%30.29%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий BALI и DYNF

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Доходность на риск

BALI vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.90

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.99

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.73

+0.67

Корреляция

Корреляция между BALI и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и DYNF

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности DYNF в 1.02%

TTM2025202420232022202120202019
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BALI и DYNF

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

BALIDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-34.72%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.45%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.94%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.11%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.42%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и DYNF

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 4.62%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALIDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.59%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.02%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

18.21%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.49%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

20.05%

-6.92%