PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 30.19% for DYNF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности BALI и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 11.22%, а DYNF немного выше – 11.55%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и DYNF

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%13.31%

Correlation

The correlation between BALI and DYNF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between BALI and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и DYNF

Секторы
BALI
DYNF

Технологии

35.0%
39.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Финансовые услуги

9.0%
16.2%

Промышленность

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.4%

Энергетика

4.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Технологии

BALI
35.0%
DYNF
39.8%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
DYNF
7.8%

Здравоохранение

BALI
9.4%
DYNF
6.6%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
DYNF
16.2%

Промышленность

BALI
8.0%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
DYNF
2.4%

Энергетика

BALI
4.3%
DYNF
1.9%

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
DYNF
2.7%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
DYNF
0.7%

Недвижимость

BALI
0.9%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

BALI vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.32

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.50

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

16.97

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.83

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BALI и DYNF

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-34.72%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-8.67%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.57%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.98%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.78%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и DYNF

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.27%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.55%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.44%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

17.50%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

19.90%

-6.97%

Сравнение комиссий BALI и DYNF

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и DYNF

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BALI and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.27%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs DYNF's -34.72%.

On 1-year performance, DYNF leads with 30.19% vs 26.38% for BALI. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 30.19% return vs 26.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 0.89% for DYNF.

BALI is categorized as Derivative Income, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.30% for DYNF.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор