Сравнение BALI с CLOA
BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and CLOA (BlackRock AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 5.28% for CLOA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BALI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности BALI и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.06%.
BALI
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BALI и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 11.22% | 14.51% | 22.38% | 9.52% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 2.06% | 5.44% | 7.25% | 2.09% |
Correlation
The correlation between BALI and CLOA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between BALI and CLOA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALI vs. CLOA — Ранг доходности на риск
BALI
CLOA
Сравнение BALI c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALI | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.34 | -1.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 30.02 | -26.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 150.47 | -130.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 7.45 | -4.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 5.22 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок BALI и CLOA
Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.65% | -1.34% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -0.18% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.05% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.04% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALI и CLOA
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALI | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.15% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 0.48% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 0.71% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 1.32% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 1.32% | +11.61% |
Сравнение комиссий BALI и CLOA
BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALI и CLOA
Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности CLOA в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.66% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 4.96% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
BALI and CLOA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (1.95%) compared to CLOA (0.15%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs CLOA's -1.34%.
On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 5.28% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.
BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 4.96% for CLOA.
BALI is categorized as Derivative Income, while CLOA is CLO. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALI и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор