PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%4.31%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий BALFX и PALDX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

BALFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.86

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.82

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

8.67

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.26

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между BALFX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и PALDX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и PALDX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-26.16%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.20%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-20.47%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.16%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.16%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и PALDX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.89% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.74%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.16%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.65%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.11%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

12.76%

-2.14%