PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с JBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и JBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям JBALX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.14% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с AICFXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZXJBALX с WARAXJBALX с WMRIX

Сравнение комиссий BALFX и JBALX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXJBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.92

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.41

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.41

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

5.59

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JBALX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между BALFX и JBALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и JBALX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности JBALX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и JBALX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и JBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-33.98%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.12%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-21.50%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-22.49%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.67%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.47%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.04%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и JBALX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеют волатильность 3.89% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.64%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.09%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

11.30%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.20%

-0.58%