PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий BALFX и CONWX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.71

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.37

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.21

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

12.51

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.79

-0.14

Корреляция

Корреляция между BALFX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и CONWX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и CONWX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-26.09%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.60%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-12.49%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-26.09%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.27%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.78%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.52%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и CONWX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.47%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.70%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.27%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

11.16%

-0.54%