PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.07% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий BALFX и AWSHX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

BALFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.34

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.35

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.00

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между BALFX и AWSHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AWSHX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AWSHX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-53.95%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.37%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-18.64%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.65%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.35%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.43%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.32%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.41%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.28%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

15.30%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

14.12%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

16.33%

-5.71%