PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с ANWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с ANWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и ANWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и ANWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-5.30%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у ANWPX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции BALFX уступали акциям ANWPX по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.32% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

ANWPX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-5.30%
6 месяцев
-3.65%
1 год
16.52%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.06%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds New Perspective Fund Class A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с FPURXBALFX с VWRL.ASBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI

Сравнение комиссий BALFX и ANWPX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ANWPX в 0.72%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
BALFX
American Funds American Balanced Fund

Доходность на риск

BALFX vs. ANWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c ANWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXANWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.55

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.42

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

5.78

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. ANWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ANWPX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и ANWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXANWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.70

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между BALFX и ANWPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и ANWPX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ANWPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.94%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и ANWPX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ANWPX в -52.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и ANWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXANWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-52.34%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.75%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-34.45%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-34.45%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-8.73%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.13%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.89%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и ANWPX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund (BALFX) составляет 3.89%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BALFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXANWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.24%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

10.32%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

17.02%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

17.15%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

17.77%

-7.15%