PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции BALFX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 9.12% против 8.35% соответственно.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий BALFX и AMECX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

BALFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.97

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.13

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.72

-0.07

Корреляция

Корреляция между BALFX и AMECX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AMECX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AMECX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-41.92%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.19%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-15.78%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-26.13%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.48%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.46%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AMECX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что BALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.35%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

5.64%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

9.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

9.45%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.67%

-0.05%