PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALFX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALFX с AMBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).

BALFX управляется American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BALFX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALFX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALFX
American Funds American Balanced Fund		-1.17%18.40%14.91%13.62%-12.19%15.69%10.81%18.50%-3.54%14.63%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		-1.08%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Доходность по периодам

С начала года, BALFX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BALFX имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции AMBFX немного впереди с 9.52%.

BALFX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.02%
1 год
16.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.12%

AMBFX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.47%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с BALFX:
BALFX с VBIAXBALFX с VBINXBALFX с AORBALFX с VWRL.ASBALFX с FPURXBALFX с STFBXBALFX с VT
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с SVBAX

Сравнение комиссий BALFX и AMBFX

BALFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

BALFX
American Funds American Balanced Fund
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Доходность на риск

BALFX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALFX
Ранг доходности на риск BALFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALFX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALFXAMBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.31

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.46

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.31

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALFX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALFX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALFX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALFXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между BALFX и AMBFX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALFX и AMBFX

Дивидендная доходность BALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALFX
American Funds American Balanced Fund		8.34%8.22%7.14%2.02%2.24%4.24%4.31%3.44%5.30%4.66%4.18%5.54%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		8.59%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%

Просадки

Сравнение просадок BALFX и AMBFX

Максимальная просадка BALFX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALFX и AMBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALFXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-35.05%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.34%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-18.65%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

-22.31%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.33%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.61%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BALFX и AMBFX

American Funds American Balanced Fund (BALFX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.89% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALFXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.88%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.96%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.21%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

10.45%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.62%

10.63%

-0.01%