Сравнение BALCX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BALCX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 7.28% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и TPDAX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BALCX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BALCX
TPDAX
Сравнение BALCX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.82 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.59 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.57 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.18 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и TPDAX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и TPDAX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -22.29% | -18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -7.58% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -17.58% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -22.29% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.97% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -4.94% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.01% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.40% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.86% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 12.29% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.14% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 9.87% | +0.75% |