Сравнение BAICX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.94% против 13.92% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и WFSPX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BAICX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BAICX
WFSPX
Сравнение BAICX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.47 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.49 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.15 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и WFSPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и WFSPX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и WFSPX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -58.21% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.11% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -24.51% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -33.74% | +13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.51% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -12.84% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.17% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 9.44% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 18.21% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 16.88% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 18.00% | -12.00% |