Сравнение BAICX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BAICX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.96% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и FASGX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BAICX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BAICX
FASGX
Сравнение BAICX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.01 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.00 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.74 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и FASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и FASGX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и FASGX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -47.35% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -9.07% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -23.54% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -27.20% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.77% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.74% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.07% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.30% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 8.12% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 13.00% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 12.18% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 12.58% | -6.58% |