Сравнение BAICX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAICX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAICX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BAICX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BAICX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.94% против 1.88% соответственно.
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAICX и ASFYX
BAICX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BAICX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BAICX
ASFYX
Сравнение BAICX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAICX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.27 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.42 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.18 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 0.29 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.27 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.31 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BAICX и ASFYX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAICX и ASFYX
Дивидендная доходность BAICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BAICX и ASFYX
Максимальная просадка BAICX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAICX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -36.43% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -13.51% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -36.43% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.76% | -36.43% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -24.28% | +20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -13.10% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 8.26% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAICX и ASFYX
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) составляет 2.48%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BAICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAICX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.82% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 10.00% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 13.00% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.17% | 13.67% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 12.68% | -6.68% |