Сравнение BAH с QQQM
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BAH returned 0.11%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAH и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -6.24% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 8.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between BAH and QQQM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between BAH and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BAH
QQQM
Сравнение BAH c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.53 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 13.52 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.65 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и QQQM
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -35.04% | -25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -11.96% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -22.70% | -37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -35.04% | -25.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -0.20% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -8.25% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 3.11% | +19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и QQQM
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.48% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 12.05% | +19.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 15.91% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 22.24% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 22.12% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и QQQM
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and QQQM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.40%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор