Сравнение BAH с QQQM
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BAH returned -4.30%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
BAH
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.83%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAH и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -21.46% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 7.27% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between BAH and QQQM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between BAH and QQQM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BAH
QQQM
Сравнение BAH c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAH | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.30 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.14 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAH и QQQM
Максимальная просадка BAH за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.59% | -35.04% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -11.96% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.59% | -22.70% | -43.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.59% | -35.04% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -5.28% | -58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -8.15% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 3.37% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и QQQM
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.39% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 15.34% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 18.54% | +20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 22.65% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 22.30% | +6.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и QQQM
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.49% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and QQQM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (13.26%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -66.59% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор