PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAH с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAH с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BAH returned -4.06%/yr vs 16.11%/yr for QQQM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAH и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.48%.

BAH

1 день
0.87%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-23.39%
1 год
-34.85%
3 года*
-14.27%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
10.37%

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAH и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-23.12%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%7.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.48%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between BAH and QQQM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.24

The correlation between BAH and QQQM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с EFXBAH с VRSKBAH с HURN
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

BAH vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAH c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAHQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.97

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
2.58

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.94

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

10.88

-12.36

BAH vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAH и QQQM

Максимальная просадка BAH за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAHQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-35.04%

-29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.91%

-11.96%

-31.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-22.70%

-41.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-35.04%

-29.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.25%

-4.24%

-60.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.20%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.56%

3.22%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и QQQM

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAHQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

9.00%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

14.43%

+17.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

17.85%

+20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

22.53%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

22.30%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и QQQM

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		3.57%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAH and QQQM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAH has higher volatility (13.48%) compared to QQQM (9.00%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -64.56% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAH и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор