Сравнение BAH с PSI
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, BAH returned 9.83%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 9.83% против 32.00% соответственно.
BAH
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -11.79%
- 6 месяцев
- -31.78%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 9.83%
PSI
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 58.34%
- С начала года
- 84.16%
- 1 год
- 137.01%
- 3 года*
- 45.31%
- 5 лет*
- 30.19%
- 10 лет*
- 32.00%
Сравнение доходности по годам BAH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -21.46% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 84.16% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between BAH and PSI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between BAH and PSI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. PSI — Ранг доходности на риск
BAH
PSI
Сравнение BAH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 6.08 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 23.79 | -25.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAH и PSI
Максимальная просадка BAH за все время составила -66.59%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.59% | -62.96% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -22.69% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.59% | -41.07% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.59% | -44.85% | -21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.59% | -44.85% | -21.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -22.69% | -40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -15.90% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 5.78% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PSI
Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 13.26%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 24.16% | -10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.87% | 40.38% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 46.71% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 39.83% | -8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 36.11% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PSI
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.49% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and PSI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (24.16%) compared to BAH (13.26%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -66.59% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор