PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAH с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAH с PSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, BAH returned 10.37%/yr vs 35.27%/yr for PSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAH и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 116.16%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 10.37% против 35.27% соответственно.

BAH

1 день
0.87%
1 месяц
-18.20%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-23.39%
1 год
-34.85%
3 года*
-14.27%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
10.37%

PSI

1 день
-7.60%
1 месяц
10.87%
С начала года
116.16%
6 месяцев
110.97%
1 год
200.81%
3 года*
58.76%
5 лет*
32.86%
10 лет*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAH и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		-23.12%-33.02%2.00%24.47%25.71%-1.04%24.46%60.16%20.21%7.77%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		116.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between BAH and PSI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.29

The correlation between BAH and PSI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booz Allen Hamilton Holding Corporation

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с BAH:
BAH с SPYBAH с FCNBAH с EXPOBAH с ICFIBAH с EFXBAH с VRSKBAH с HURN
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

BAH vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг доходности на риск BAH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAH c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAHPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
4.79

-5.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
4.40

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.61

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

13.06

-13.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

45.36

-46.84

BAH vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAH и PSI

Максимальная просадка BAH за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAHPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-62.96%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.91%

-15.48%

-28.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.56%

-41.07%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.56%

-44.85%

-19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.56%

-44.85%

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.25%

-7.60%

-56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-15.90%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.56%

4.45%

+19.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и PSI

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 13.48%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAHPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

21.88%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.49%

35.15%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

42.19%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

38.84%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

35.61%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и PSI

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		3.57%2.61%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BAH and PSI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.88%) compared to BAH (13.48%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -64.56% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAH и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор