Сравнение BAH с PSI
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, BAH returned 12.25%/yr vs 34.28%/yr for PSI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.25% против 34.28% соответственно.
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- -23.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 12.25%
PSI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 21.18%
- С начала года
- 107.72%
- 6 месяцев
- 104.36%
- 1 год
- 208.96%
- 3 года*
- 57.01%
- 5 лет*
- 31.86%
- 10 лет*
- 34.28%
Сравнение доходности по годам BAH и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -6.24% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 107.72% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Correlation
The correlation between BAH and PSI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between BAH and PSI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. PSI — Ранг доходности на риск
BAH
PSI
Сравнение BAH c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 13.59 | -14.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 49.28 | -50.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 5.58 | -6.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.85 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и PSI
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -62.96% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -15.48% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -41.07% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -44.85% | -15.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -44.85% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | 0.00% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -15.94% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 4.26% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PSI
Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 12.40%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 13.60% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.84% | 30.09% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.82% | 37.75% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 37.85% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 35.09% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PSI
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности PSI в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.85% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
BAH and PSI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (13.60%) compared to BAH (12.40%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs PSI's -62.96%.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор