Сравнение BAGY с SOXY
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -41.99% vs 99.08% for SOXY. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
SOXY
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- 52.23%
- С начала года
- 64.23%
- 1 год
- 99.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 61.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $1.70M | $2.35M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам BAGY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 64.23% | 53.35% |
Correlation
The correlation between BAGY and SOXY is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
BAGY
SOXY
Сравнение BAGY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 3.49 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 15.00 | -16.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и SOXY
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -30.22% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -28.56% | -22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -18.79% | -26.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -5.58% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 6.63% | +26.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и SOXY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) составляет 9.41%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что BAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 18.52% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 36.18% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 40.44% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.59% | 39.58% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.59% | 39.58% | +1.01% |
Сравнение комиссий BAGY и SOXY
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и SOXY
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.29%, что больше доходности SOXY в 10.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 10.14% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and SOXY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (18.52%) compared to BAGY (9.41%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -41.99% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BAGY has been the lower-risk option at 9.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 10.14% for SOXY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор