PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAGY с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BAGY и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAGY показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.


BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YBTC

1 день
-2.77%
1 месяц
-16.32%
С начала года
-23.39%
6 месяцев
-26.70%
1 год
-35.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAGY и YBTC


Correlation

The correlation between BAGY and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.94

The correlation between BAGY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

BAGY vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина

YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAGY c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAGYYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.76

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.39

-0.02

BAGY vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAGY на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YBTC равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGY и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAGYYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.16

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BAGY и YBTC

Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и YBTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BAGYYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.52%

-47.09%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.52%

-47.09%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.06%

-44.06%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-12.89%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.28%

25.69%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BAGY и YBTC

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BAGYYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

8.85%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

31.81%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

39.20%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.86%

40.81%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

40.81%

+0.05%

Сравнение комиссий BAGY и YBTC

BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGY и YBTC

Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, что меньше доходности YBTC в 88.13%


ПозицияTTM20252024
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF
58.25%30.16%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
88.13%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, BAGY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs YBTC's -47.09%.

On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 58.25% for BAGY.

BAGY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for YBTC.

BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAGY и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор