Сравнение BAGY с YBTC
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -45.35% vs -41.50% for YBTC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.48%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.94% |
Correlation
The correlation between BAGY and YBTC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BAGY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BAGY
YBTC
Сравнение BAGY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.38 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и YBTC
Максимальная просадка BAGY за все время составила -50.68%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -48.84% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -48.84% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -43.59% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -14.41% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 30.02% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и YBTC
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.30% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 32.48% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 40.19% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 40.71% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 40.71% | +0.40% |
Сравнение комиссий BAGY и YBTC
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и YBTC
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.07%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BAGY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -50.68% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 58.07% for BAGY.
BAGY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for YBTC.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор