Сравнение BAGY с YBTC
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -42.55% vs -40.89% for YBTC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGY показывает доходность -28.43%, а YBTC немного ниже – -29.52%.
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -28.43% | -8.33% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -4.94% |
Correlation
The correlation between BAGY and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between BAGY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BAGY
YBTC
Сравнение BAGY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.84 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.47 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и YBTC
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -48.82% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | -48.82% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.65% | -48.53% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -13.63% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.51% | 27.86% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и YBTC
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 12.95% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 32.08% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.10% | 40.04% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.41% | 40.98% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 40.98% | +0.43% |
Сравнение комиссий BAGY и YBTC
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и YBTC
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.56%, что меньше доходности YBTC в 93.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BAGY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (14.35%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -49.84% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -40.89% vs -42.55% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -40.89% return vs -42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 63.56% for BAGY.
BAGY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for YBTC.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор