Сравнение BAGY с YBTC
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BAGY returned -38.27% vs -36.84% for YBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -8.88% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -6.02% |
Correlation
The correlation between BAGY and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between BAGY and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BAGY
YBTC
Сравнение BAGY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.78 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.43 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.13 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и YBTC
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, примерно равная максимальной просадке YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | -47.09% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -47.09% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -45.60% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -12.94% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 25.85% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и YBTC
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что BAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 8.73% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 31.30% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 39.25% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 40.82% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 40.82% | +0.04% |
Сравнение комиссий BAGY и YBTC
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и YBTC
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.93%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BAGY and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, BAGY dropped -47.52% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, YBTC leads with -36.84% vs -38.27% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -36.84% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 59.93% for BAGY.
BAGY is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.95% for YBTC.
BAGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор